.png)
ANALISIS EFISIENSI PERBANKAN HASIL MERGER DI INDONESIA DENGAN METODE TWO-STAGE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
Muniya Alteza,
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi bank hasil merger serta pengaruh Ukuran Perusahaan, Non-Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap tingkat efisiensi bank hasil merger di Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah dua tahun pra merger dan sepuluh tahun pasca merger. Teknik analisis data yang digunakan adalah Two-Stage Data Envelopment Analysis, yaitu menggunakan Data Envelopment Analysis pada tahap pertama dan Regresi Tobit pada tahap kedua. Berdasarkan hasil analisis penelitian tahap pertama menunjukkan bahwa perbankan pada periode pra merger tidak efisien, kemudian berdasarkan metode CCR bank hasil merger tetap tidak efisien, namun berdasarkan metode BCC bank hasil merger menjadi lebih efisien. Selanjutnya, hasil analisis penelitian tahap kedua menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan, NPL, LDR, dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi perbankan hasil merger, sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perbankan hasil merger.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad, N. H., & Noor, M. A. N. M. (2011). The Determinants Efficiency and Profitability of World Islamic Banks. International Conference on E- Business, Management and Economics, 3, 228–233.
Arikunto, S. (2006). Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Bina Aksara.
Avkiran, N.K. (1999). The Evidence on Efficiency Gains: The Role of Mergers and the Benefits to the Public. Journal of Banking and Finance 23, 991-1013.
Berger, A.N. (1998). The Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisitions: A Preliminary Look at the 1990s Data, in Bank Mergers and Acquisitions, ed. Y. Amihud and G. Miller. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Berger, A.N., & De Young, R (1997). Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Bank. Jurnal of Banking and Financing, Vol.21.
Berger, A.N. & Humphrey, D.B. (1997). Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research. European Journal of Operational Research 98 175-212.
Chang, T.C., & Chiu, Y.C. (2006). Affecting Factors on Risk-Adjusted Efficiency in Taiwan’s Banking Industry. Contemporary Economic Policy 24(4): 634-648.
Dendawijaya, L. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Fathony, M. (2012). Estimasi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Bank Domestik Dan Asing di Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 16(2), 223–237.
Firdaus, M.F., & Hosen, M.D. (2013). Efisiensi Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan Two Stage DEA. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
Greene, W.H. (2000). Econometrics Analysis 3th edition. Prentice Hall: New Jersey.
Gumilarsjah, J. (2016). M&A Playbook Penjelasan Lengkap Merger Akuisisi. Jakarta : PPM Manajemen.
Hadad, Muliaman D., Santoso W., Ilyas D., et al. (2003). Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Non-parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia, Research Paper.
Hartono, E. (2009). Analisis Efisiensi Biaya Industri Perbankan Indonesia Dengan Menggunakan Metode Parametrik Stochastic Frontier Analysis (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007). Semarang: Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Haryanto. (2018). Determinan Efisiensi Bank: Analisis Bank di Indonesia. Accounting and Financial Review, 1(1): 46-52, 2018.
Hauner, D. (2004). Explaining Efficiency Differences among Large German Bank and Austrian Bank. IMF Working Paper, 1-23.
Irawati, L. (2008). Pengukuran Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dan Analisis Beberapa Faktor Penentu. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia (tidak dipublikasikan).
Ismail et al (2013). Efficiency of Islamic and Conventional Banks in Malaysia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 11(1), 92–107.
Kuncoro, M., & Suhardjono. (2011). Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
Kurnia, A.S. (2004). Mengukur Efisiensi Intermediasi Sebelas Bank Terbesar Indonesia dengan Pendekatan DEA. Jurnal Bisnis Strategi Vol. 13.
Kusnadi. (2000). Akuntansi Keuangan Menengah (Prinsip, Prosedur, dan Metode). Malang: Universitas Brawijaya.
Lestari, E.P. (2001). Efisiensi Teknik Perbankan di Indonesia Tahun 1995-1990: Aplikasi Data Envelopment Analysis. Tesis Program Pasca Sarjana UGM, tidak dipublikasikan, Yogyakarta.
Liu, B., & Tripe, D. (2001). New Zealand Bank Mergers and Efficiency Gains. Journal of Asia Pasific Business.
Lutfiana, R.H., & Yulianto, A. (2015). Determinan Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia (Pendekatan Two Stage DEA). AAJ, Vol.4, No.3.
Masdupi, E., & Defri. (2012). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. Jurnal Kajian Manajemen Bisnis Volume 1, Nomor 1, Maret 2012.
Masita, G. (2012). Determinan Efisiensi Perbankan Di Indonesia Berdasarkan Data Envelopment Analyis (DEA). Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Mawardi, W. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia. Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 14, No. 1, Hal: 83-93, Juli 2005.
Moin, A. (2010). Merger, Akuisisi, dan Divestasi Edisi Kedua. Yogyakarta : Ekonisia.
Muljawan et al. (2014). Faktor-Faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit. Working Paper, WP/ 2 /2014.
Nurwulan. (2012). Analisis Pengaruh Bank Size, NPL, ROA, Kapitalisasi dan CAR terhadap Efisiensi Perbankan. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
Pambuko, Z. B. (2016). Determinan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia : Two Stages Data Envelopment Analysis. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, XI(2), 178–194.
Perwitaningtyas, G. A., & Pangestuti, I. R. D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Bank di Indonesia Periode Tahun 2008-2012. Diponegoro Journal Of Management, 4(1), 1–14.
Ramly, A., & Hakim, A. (2017). Pemodelan Efisiensi Bank di Indonesia :
Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.7 131-148.
Ramli, M. (2005). Studi Tentang Tingkat Efisiensi Bank Komersial di Indonesia dan Beberapa Faktor Penentu. Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
Rangan, N., et al. (1988). The Technical Efficiency of US Banks. Economics Letters 28, 169-175.
Sari, P.Z., Saraswati, E. (2017). The Determinant of Banking Efficiency in Indonesia (DEA Approach). Journal of Accounting and Business Education I (2).
Sengaji, M.M., (2016). Analisis Determinan Efisiensi Perbankan Di Indonesia Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2005 - 2014). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol.4 No.2.
Sharma, A.K, & Sharma, D. (2012). Efficiency and Productivity of Indian Banks: An Application of Data Envelopment Analysis and Tobit Regression. National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business 2012.
Subandi dan Ghozali, I. (2013). Determinan Efisiensi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Profitabilitas Industri Perbankan di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan,17 (1) Januari, hal. 123-135.
Subekti, I., & Masita, G. (2013). Determinan Efisiensi Perbankan di Indonesia Berdasarkan Data Envelopment Analysis (DEA). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Sufian, F., et al. (2007). Efficiency and Bank Merger in Singapore: A Joint Estimation of Non-Parametric, Parametric and Financial Ratios Analysis – Tidak Diterbitkan.
Sufian, F., & Noor, M. (2009). The determinants of Islamic Banks’ Efficiency Changes Empirical Evidence from the MENA and Asian Banking Sectors. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 2 No. 2, 2009 pp. 120-138.
Sutawijaya, A., & Lestari E.P. (2009). Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi : Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No.
Widiarti, A. W., Siregar, H., & Andati, T. (2015). The Determinants of Bank’s Efficiency in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 18(2), 130– 156.
Yusniar, M. W. (2011). Analisis Efisiensi Industri Perbankan di Indonesia Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal Manajemen & Bisnis, 1(2), 175–195.
DOI: https://doi.org/10.21831/jim.v17i2.34778
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Journal Indexed by:
Journal Counter :
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License